West Village Investmentが開発・リリースした自動売買システム「職人シリーズ」が好調だ。トレンドフォロー系の『順張り職人225』、海外指標逆張り系の『逆張り職人225』、ともに日経225先物用デイトレード・システムで、自動売買も可能となっている。
「順張り職人225」と「逆張り職人225」は、独自のインジケータを採用。以下の表のように、双方とも、2009年7月～12月の半年間のうち、1カ月しかマイナスのない安定感を示している。6カ月で＋950円という成績は、日経225先物ラージ1枚の実取引ベースだと95万円となる。トレードに必要な証拠金は約50万円となっているため、「優れたパフォーマンスになっているといえる」(West Village Investment)。
直近6カ月の成績(日経225先物ラージ1枚あたり 単位 : 円)
| 2009/7 | 2009/8 | 2009/9 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順張り職人225 | ＋230 | ▲110 | ＋210 | ＋40 | ＋230 | ＋350 | ＋950 |
| 逆張り職人225 | ＋90 | ＋280 | ＋160 | ＋40 | ＋260 | ▲300 | ＋530 |
| 合計 | ＋320 | ＋170 | ＋370 | ＋80 | ＋490 | ＋50 | ＋1,480 |
(※手数料、スリッページは考慮されていない)
ただ、システムはどんなに優れたものであっても、マーケットの状況などにより必ず不調の時期がくるので、損失の積み重ねによる「ドローダウン」は避けることはできない。そのため、同社では、異なる性格のシステムを複数同時に運用することを推奨している。
「損益発生パターンが異なり、一方がマイナスでも他方がプラスとなってカバーするような関係が理想」(同社)。順張り職人225と逆張り職人225では、上記のとおり、半年のうち1回あったマイナスも他方のプラスでカバーされており、「実に良好なポートフォリオといえる」(同)。
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『順張り職人225』 |
同社によると、良いポートフォリオを組むための、判断材料の一つとして、「相関係数」を挙げている。相関係数とは、2つの数値(損益)を並べ、発生パターンが似ているかどうかを数値化したもの。相関係数は▲1～＋1までの値で表現され、「マイナスが大きい : 似ていない」「プラスが大きい : 似ている」と、数値の見方はシンプルなものとなっている。
同社では、「リスク分散という観点からは、相関係数がマイナスになっているほうがよい」としている。順張り職人225と逆張り職人225の月次損益ベースの相関係数は▲0.24と非常に小さいため、「ポートフォリオとして非常に優れている」という。ちなみに、Excelでも「CORREL」という関数で求められるので、「システムの組み合わせを判断する材料として覚えておくとよいだろう」(同社)と話している。
