このときのお勧めは、
That's unheard of.
I've never heard of such a thing.
のどちらか。どっちも「そんなこと今まで聞いたこともない」といったニュアンス。

こんなときはほかに“That's a first.”と言ってもオッケー。ただし、こちらは多少なりとも「それは初耳」といった感覚が含まれますけど。