【週末の予定を聞かれたときのアブナイ英語】go to skiing.
【こんな風に聞こえるかも】（文法が間違っていて不自然です）
【ネイティブが使う英語】go skiing.

ほかにも「go shopping」「go dancing」「go fishing」などがあげられます。この場合の「～ing」は、スポーツを行うという慣用表現として日常的に使われています。「go　＋動名詞」として覚えておきましょう。