ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第15回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investmentの『Top IX』を紹介する。
「Top IX」は、TOPIX先物の価格のみを参照し、曜日特性や特定時間帯のバイアス(傾向)に乗るのを基本戦略としたTOPIX先物専用デイトレード・システム。1日最大2回のトレードを行いながらも、「取引参加時間を極力短くした」(West Village Investment)短期ブレイクアウト型システムとなっている。
「小さめのロスカットと細かなトレイリングストップの組み合わせで利益を積み上げていくイメージ」(West Village Investment)。海外逆張り系のロジックとの相関は低いため、「システムを組み合わせることでトレードリスクや心理的負担の軽減にもつながる」(同社)。
売買ロジックは100%開示型。ブレイクアウトのだましに対応するためにカウンター型ロジックを1つ導入。決済は大引け間際の時間帯を避け、「早めに脱出する」(West Village Investment)のが特徴となっている。
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『Top IX』資産曲線(※2004年4月～2009年7月末までの価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない) |
検証結果は、以下の通り。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 13,650,000円 | 7,710,000円 | 5,940,000円 |
| 総トレード回数 | 473 | 278 | 195 |
| 勝率 | 55.39% | 56.47% | 53.85% |
| プロフィット・ファクター | 2.02 | 2.05 | 1.99 |
| 最大ドローダウン | -640,000円 | -450,000円 | -550,000円 |
West Village Investmentの西村貴郁代表取締役と岩本祐介取締役 システム・アナリストへのインタビュー記事はこちら!!
