ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第12回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ユナイテッド システムズ パートナーズの『騎士(ナイト)ストレート』を紹介する。

「騎士(ナイト)ストレート」は、日本のマーケットが開いている日中の6時間以外の"空白時間帯"とも言うべき残りの約18時間(15時10分から翌日朝9時までの時間帯)を活用するシステム。昼間の時間帯のデイトレード型システムと併行して運用することで、「デイトレのパートナーとして、投下した資金を昼夜兼行で働かせることが可能となる」(ユナイテッド システムズ パートナーズ)。

ユナイテッド システムズ パートナーズでは、従来この裏の時間帯のトレードを、デイトレードに対して「ナイト・トレード」と呼んでおり、「騎士(ナイト)ストレート」の名称はここから由来している。

デイトレード(システムトレードを含む)を行っている投資家は、同システムを併用すれば、「現在夜間に使っていない証拠金をそのまま夜間にも活用できることになる」(ユナイテッド システムズ パートナーズ)。

さらに、「厳密に言えば、使用しているデイトレードが朝の寄り付きと午後の大引けで成り行き決済するタイプの場合は、切り替わる瞬間だけ証拠金がダブルに掛かることもあるが、通常のデイトレードであれば、ナイトトレードを併用することによる証拠金の増加は発生しない」(同社)としている。

騎士ストレートは、2日にまたがって1回のトレード(トレードのない日もあり)を行い、「売り」と「買い」の両方がある。また、ロジック非開示型およびロジック開示型がある。

『騎士(ナイト)ストレート』資産曲線(2005年1月～2009年3月末までの価格データよりユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)。

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 14,090,000円 7,270,000円 6,820,000円
総トレード回数 534 173 361
勝率 52.81% 63.58% 47.65%
プロフィット・ファクター 1.69 2.35 1.45
最大ドローダウン -1,570,000円 -1,080,000円 -1,470,000円