Train「電車」は、車両が連なったものですよね。そう考えると、train of thought「思考回路、一連の思考、考えのつながり」というイメージが思い浮かぶでしょう。I've lost my train of thought.といえば「何を考えていたか分からなくなった」、 I can't follow your train of thought.といえば「きみの考えについていけない」という意味になります。