社会人になって数年、忘年会やクリスマスシーズンを迎え、何かと物入りの働き女子たちが、ふとした話から「シス トレ」をはじめてみようということになりました。24時間自動で投資してくれるってなんだか夢のような話……! 講師を招いてシステムトレードについてイチから教えてもらうことになったのですが―。
今回は、初心者でも使えるシステム作りを学びます。
初心者でも使えるシステムが作れる!
まりこ「シストレってあらかじめ作られたルールに従って機械的な売買を繰り返すことだから、買い時や売り時のシグナル(サイン)を出すシステムを作って、ルール通りに運用すればいいんだよね」
あやか「ルールに従うことがシストレで勝つための鉄則! なんだもんね」
先生「ハイ、じゃあ、まず、シストレを始めるための第一関門となる売買ルールを考えなくちゃね」
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やよい「ルールね～、今日は晴れだから買い～とか、雨だから売り～とかだったりして(笑)」
先生「ジョーダンじゃなくて、それもルールよ。それに従ってトレードするなら、ちゃんとしたシストレになるわよ。やよいちゃん、なかなか良いとこ突いてるわ(笑)」
鈴木「『トレードシグナル』には、170を超えるテクニカル指標が搭載されているんですけど、テクニカル指標は、過去の価格や出来高などのパターンから将来の値動きを予測しようとするテクニカル分析として用いられますが、システムトレードの売買ルールにも活用されるんですよ。今回は、何かテクニカル指標を選んで売買ルールを決めましょう」
マキ「こ～んないっぱいあるけれど、自分が使いやすいテクニカル指標でいいんだよね? 」
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ゆみ「じゃあ、テクニカル指標は、移動平均線にする? 移動平均線って、チャート分析の基本だし、テクニカル指標の中でもイチバンって言っていいほど有名なトレンド系テクニカル指標だから、みんな知っているし」
先生「移動平均線には、『単純移動平均』『加重移動平均』『指数平滑移動平均』の3つがあるのね。一般的には「単純移動平均」のことを指すことがほとんどなんだけど、「トレードシグナル」には、この3つの移動平均を含めた"15種類"の移動平均関連指標が用意されているのよ」
まりこ「複雑なシステムが良いシステムとは限らないんでしょ。非常にシンプルなテクニカル分析だけで運用しているケースもよくあるみたいだし。優秀なシステムでも意外とシンプルなロジックで構成されているものも多いんだって。杉本社長も『Caesar FX』のロジックって意外とシンプルなんですよね、とおっしゃってたし」
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鈴木「テクニカルで作られた売買システムには色々な数字のパラメーターが入り込むんですよ。多くの数字が入れば、入るほど過去のデータに対して、良いとこ取りをしちゃうシステム、つまり既に言ったような、最適化のワナにはまっちゃうわけですね。ですから、今回は、シンプル・イズ・ベストで行ってみましょう」
ゆみ「検証(バックテスト)は、決めた売買ルールに従ってトレードした場合、過去の一定期間にどの程度の利益が得られたとか、どこに問題があるかとかをシミュレーションしてくれるのよね」
あやか「そして、売買システムが完成したら、いよいよ売買開始。システムの出すシグナルに従ってトレードしてくれる。そこまでを『トレードシグナル』を使ってやれちゃうわけね」
鈴木「それじゃ、『トレードシグナル』にログインしてみましょう」
単純移動平均線を使用した売買ルールの構築と検証(バックテスト) :
【使用ストラテジー】
・移動平均線 交差 単純
【売買ルール】
- 短期の移動平均が長期の移動平均を上抜いたら次の足のOPENで買い。
- 短期の移動平均が長期の移動平均を下抜いたら次の足のOPENで売り。
【その他の設定】
- ロスカット : ポジションの損失が10pips(1万ドルで1,000円)になったら損切り。
- 取引コスト : 売買ごとに2pipsをスプレッドコストとして控除。
【適用チャート】
- 通貨ペア : USDJPY(ドル円)
- インターバル : 1時間足
- 期間 : 2009/11/20 14：00 ～ 2010/12/10 12 : 00
【最適化】
- 短期移動平均線の期間 : 4本～13本の範囲で1日刻み。計10通り。
- 長期移動平均線の期間 : 18本～54本の範囲で3日刻み。計13通り。
結果 : 上記(1)と(2)のすべての組み合わせ130通りの売買成績をバックテスト(検証)し、最も累計利益が高かった『短期線 : 8本、長期線 : 36本、累計利益 : 1370.3pips(1万ドルで137,030円)』を採用。
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あやか「ふんふん、ドル円のチャートに、ストラテジーの中から、単純移動平均線を選んで、これをチャートの上に落としてっと。こんなに多機能だから、私たちのような超初心者に使いこなせるかと一抹の不安があったけど、意外とそんなに難しくないわね」
やよい「おお～っ、137,030円の利益か～、なかなかいいんじゃない!? 合計累積損益の形が右肩上がりで利益が出てないとダメなんだよね」
マキ「おもしろ～い。色々といじっちゃおう(笑) 自分の好みの売買ルールをチェックボタンで選ぶだけで、トレードシステムが作成できたりもしちゃうのね。これってスゴクない?」
鈴木「『トレードシグナル』は、ツールとしての使いやすさ、プログラミングの優しさが非常に優れているんですよ。市販のトレードプログラミングの環境の中では、もっとも簡単だと思います。だから当社は『トレードシグナル』を採用したんです。なお、日本でこの『トレードシグナル』を採用しているのは当社だけなんですよ。2008年の1月から導入していますけど、現在の利用者は1,000名を越えています。以前は利用料金が2万円近かったんですが、現在は月額2,940円と断然お安くなっています(笑)」
あやか「ランチ2回分程度よね～。一回の取引の収益で利用料をカバーできちゃうかもしれないしね。アッ、ここ見て。月額利用料のキャッシュバックなんてのもあるんだ～」
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マキ「「トレードシグナル」を使用したい人はどうすればいいの?」
先生「「トレードシグナル」の無料トライアルというのがあるのよ。それと「売買システムお試しパック」というのがあって、ひまわり証券で販売している売買システム(一部)を無料で最大2カ月間試せるの。お試し売買システムベスト3の中には当社の「Caesar FX」も入っています(笑) 『トレードシグナル』で、自分でシステムの「分析」「構築」「運用」をしなくても、この中に、内蔵されているプロが作った売買システムを利用してもいいわけね。まさしく、利用者のニーズにいかようにも応えられるオールインワンってことかしら」
