日本銀行は21日、日本銀行金融研究所スタッフと外部研究者による研究成果をとりまとめた「金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ」において、『コモディティ価格変動の特徴とプライシング・モデルの展開』と題した論文を、同行ホームページ上で公表した。

「日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ」は学界、研究機関など、関係者から幅広い意見が寄せられることを目的とし、公表されている。ただし、論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではない。

21日公表された論文のタイトルは、『コモディティ価格変動の特徴とプライシング・モデルの展開』(諸田崇義氏著)。コモディティに特徴的な価格変動を紹介した上、それらも表現可能なように構築された各種のプライシング・モデルについて調査。また、各商品に対して、モデルを適用した研究を紹介する内容となっている。

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