MathWorksは10月24日、リスクモデルの開発、検証、リスクシミュレーションを行うリスク管理者向けの機能やアプリをMATLAB内で提供する「Risk Management Toolbox」を発表した。

Risk Management Toolboxは、数学的モデリング、可視化、およびリスク領域を超えた統合リスク分析、モデル化、シミュレーションのためのオープンかつカスタマイズ可能なプラットフォームで、企業および消費者の信用リスクや市場リスクモデルの評価に役立つ。ツールボックスは MATLAB内で動作し、実務環境への展開が可能な数学的研究のための環境を提供する。同ツールボックスにより、財務、金融、リスクの専門家が、債務不履行の可能性のモデル化、クレジットスコアカードの作成、信用ポートフォリオ分析、モデルのバックテストを行って、財務損失の可能性を評価できるようになる。

特徴としては、クレジットスコアカードの自動および手動ビニングを行うBinning Exploreアプリ、信用ポートフォリオリスクを分析する信用ポートフォリオシミュレーションツール、およびVaR(バリュー アット リスク)モデルのバックテストツールを備えていることが挙げられ、Risk Management Toolboxに他のMATLAB製品を組み合わせて使うことで、さまざまなプロジェクトや期間での調査や生産に応用できる拡張性の高いソリューションとなり、対話型のカスタムアプリや詳細レポートを提供するとしている。

MathWorksは「急速に状況が変わる変動しやすい現在の市場では、リスク モデリング、検証、負荷テストは金融サービス企業にとって不可欠です。企業が成功するためには、リスクに晒される確率を低く抑えながら、正確なモデルを使用し、速いスピードでイノベーションを実現していかなければなりません。Risk Management Toolbox を活用すれば、信用モデルおよび市場モデルの What-If シナリオの作成、検証、パフォーマンスをスピードアップさせることができ、法規制準拠の要件を満たし、市場動向の波に乗ることができます」とコメントしている。