システムトレード紹介 FX編 -投資リスクを可能な限り抑える『ドル円もん』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」のFX編第5回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと9本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investment開発の『ドル円もん』を紹介する。

「ドル円もん」は、投資リスクを可能な限り抑えるというコンセプトの元に開発されたUSD/JPY用デイトレードシステム。「日中最大ドローダウン(※1)はわずかマイナス202pt(※2)という低リスクでありながら、月次勝率77%という安定性とパフォーマンスを実現した」(West Village Investment)。

※1 日々のトレードでの含み損が一定期間累積された場合の資産減少額

※2 含み損まで想定しており、実現損失はより小さくなる

West Village Investmentによると、「ドル円もん」には3つのポイントがある。1つ目のポイントは、完全デイトレードシステムである点。「一般的なスイングトレードのシステムとは異なり、投資期間を1日未満に制限することでリスクを限定的にしている」(同社)。

2つ目のポイントは、特性の異なる2つの独自ロジックを内蔵している点にある。取引の方向性や取引時間を分散させてポートフォリオ効果を働かせることで、システム運用リスク(ドローダウン)はより低く、安定性はより確かなものになっている。さらに、「1日最大2トレードを行うことで、資金効率を向上させ、平均年利回り159%という高い収益性を実現させた」(同社)。

3つ目のポイントは、それぞれのロジックが持つ長所を組み合わせることで、相乗効果を生むという特性を生かした、「ハイブリッド」なシステムである点。この結果、「リスクを抑えつつも高いリターンを確保することが可能となっている」(同)という。

『ドル円もん』資産曲線(※2004年1月～2008年9月までの価格データよりWest Village Investmentが検証。トレードシグナル上、USD/JPY分足のデータは2007年3月からとなっているため、これ以前のUSD/JPY分足データは別のA証券会社より取得して検証を行っている。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	3,787.0 Pt	1,147.0 Pt	2,640.0 Pt
総トレード回数	498	239	259
勝率	56.43%	55.23%	57.53%
プロフィット・ファクター	2.04	1.65	2.40
最大ドローダウン	-189.0 Pt	-165.0 Pt	-211.0 Pt