ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」のFX編第4回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと9本のFX対応システムを販売している。今回は、ヘリオス開発の『Lクラス リゲル』を紹介する。
「Lクラス リゲル」は、「EUR/USD(ユーロ/ドル)」を取引対象とするシンプルな順張り型デイトレードシステム。メインのロジックから派生した3つのアルゴリズムにより、エントリーポイントを決定する。
メインロジックは、既存のインディケータやチャートパターンを使用しておらず、将来予測型に分類されるロジックとなっている。1日のトレード回数は最大で1回(日替わり時間を1日の区切りする場合)。「為替市場は全世界のトレーダーの心理が絡み合っており、そのような環境の中では、仕掛けのロジックは逆に非常にシンプルなシステムが機能し続ける」(ヘリオス)。
ヘリオスが提供する「Lクラス リゲル」から「Mクラス ハダル」「Sクラス デネブ」までの各クラス間においては、最終決済時間の違いはあるが、仕切りのロジックはほぼ共通の仕様で統一されている。それは、「LクラスからSクラスまでの全システムにおいて、仕掛けのロジックが優れているため」(ヘリオス)という。同社によると、仕掛けのロジックが不安定なシステムは仕切りをシステムごとに変える傾向にあるが、仕掛けのロジックが優秀であれば、仕切りのロジックを複雑にする必要はない。仕掛けと同様、仕切りのロジックはシンプルであればあるほど機能するという。
同社では、LクラスからSクラスまでの全システムの仕切りロジックに共通の特徴として、以下の3つを挙げている。
利益目標を限定していないため、システム独自の決済時間まで利益を伸ばす
逆に損切りは設けているので、むやみに損失を拡大することはない
最終決済時間を設けており、オーバナイトやオーバーウィークによるポジションの持ち越しは行わない
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「Lクラス リゲル」資産曲線(2002年10月～2009年5月までの価格データよりヘリオスが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない) |
検証結果は、以下の通り。
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 5,303.8 Pt | 3,140.8 Pt | 2,163.0 Pt |
| 総トレード回数 | 600 | 295 | 305 |
| 勝率 | 53.83% | 55.59% | 52.13% |
| プロフィット・ファクター | 1.49 | 1.57 | 1.41 |
| 最大ドローダウン | -700.0 Pt | -698.0 Pt | -536.0 Pt |
ヘリオス代表取締役の長谷川博也氏へのインタビュー記事はこちら!!
