本連載は、まだ取引を開始して間もない方や、現在勉強中という方を対象に、毎回ある1つのテクニカル指標をピックアップし、知識編・実践編の2回に分けてご紹介しています。実践編では、知識編でご紹介したテクニカル指標を売買ルールとして用いて、システムトレードのプログラミングに挑戦します。

なお、本連載内で使用されるプログラミングのプラットホームには、ひまわり証券が提供しているシステムトレード用チャートツール「トレードシグナル」を使用します。

前回お届けした<知識編>では、直近の値に重きを置くテクニカル指標「MACD」をご紹介しました。日本語で"移動平均収束拡散法"と訳される同指標は、トレンド系とオシレーター系の両方の特性を持ち、直近の値に重きをおく指数平滑移動平均(EMA)を使用して求められています。

■プログラミング内容

［ラインの構築］

MACDは短期と長期の2つのEMAから求められます。また、MACDをさらにn日指数平滑化することによって作成されるトリガーラインを使用することによって、相場(上昇･下落)の短期的な行き過ぎを計る手法や、トレンドの変化を判断する手法など、用途は様々となっています。

<1>
まずは指数平滑移動平均(EMA)を計算します。
EMA1日目 ：n日間の終値の平均
EMA2日目以降 ：前日EMA ＋(2÷(n日間＋1))×｛当日終値－前日EMA｝

<2>
MACD = 短期EMA － 長期EMA
[※短期・長期の日数は任意ですが、12日間と26日間が一般的とされています。]

<3>
MACDのトリガーライン =　MACDをさらにn日指数平滑化
[※トリガーラインの日数も任意です。9日間などが一般的とれています。]

［売買ルールの構築］

使用方法の一つとしては、底値圏に下がった位置でのゴールデンクロスにおいて買いポイントとなることが挙げられます。売りはその逆です。MACD自体のトレンドは、価格トレンドに先行して変化が起こるとされるので、相場とは逆の動きをしはじめたとき、トレンドの転換点を示すといわれています。

■買いシグナル:MACD値が、トリガーラインを上抜いたとき、新規買い
■売りシグナル:MACD値が、トリガーラインを下抜いたとき、新規売り

■サンプル・プログラム

{① プログラムの概要}
Meta:Synopsis(" トレンド系とオシレーター系の両方の特性をもつ分析指標で、
    直近の値に重きをおく2つの指数平滑移動平均(EMA)から算出されます。
    このMACDをさらに指数平滑化することによって出来るラインより
    売買のポイントを判断します。
    ■買いシグナル : MACD値が、トリガーラインを上抜いたとき、新規買い
    ■売りシグナル : MACD値が、トリガーラインを下抜いたとき、新規売り" ),
    ShortCode( "MACD" ),SubChart( True );

{② プログラム内で使用される変数の定義}
Variables:  result , TriggerLine , longSig , shortSig ;


{③ MACD作製プログラム}
//* 今回使用の関数は、MACD指標を表示するための関数【MACD】です。
//* 対象となる価格と変数の数値指定により値が算出されます。
result = MACD( Close , 12 , 26 );//(12日と26日からなるMACD指標を算出)

//MACD指標を使用したトリガーラインの算出(9期間を使用)
//(MACDをさらに指数平滑化しています。)
TriggerLine = XAverage( result , 9 );


{④ エントリープログラム}
//トリガーラインを上抜いたら買い,下抜いたら売りシグナル
If result Crosses Over TriggerLine Then
    Buy( "MACD" ) 1 Contracts Next Bar at Market
Else If result Crosses Under TriggerLine Then
    Short( "MACD" ) 1 Contracts Next Bar at Market;


{⑤ 各ラインを描画するプログラム}
DrawLine(TriggerLine,"トリガーライン",StyleSolid,2);//トリガーライン
DrawLine(result,"MACD",StyleSolid,2);//MACD

※ここで記載のプログラムは過去データによる検証用として書かれています。実際の自動売買用プログラムとしては、口座やツールの仕様上、このままではお使いいただけません。
※さらに詳しいプログラミング言語「エキーラ」の解説ガイドは、こちら。

■検証プログラム適用後

MACD指標を適用させた日経平均チャート(日足データ)

参考URL

・『トレードシグナル』

― 第14回 MACD 編　おわり―