ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第19回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investmentの『アールズロード』を紹介する。

「アールズロード」は、複数の国内指標及び海外指標を利用したデイトレード・システム。エントリーは寄り付き(9時05分)だけでなく日中にも行う。「エントリー・ロジックの堅牢性を生かすため、ロスカット値は大きめに設定している」。

また、トレイリングストップは置かず、過去の検証により、新たに日中における利益確定の導入を行っている。ロスカット及び利益確定にかからない限り、大引け前(詳細な決済時間はシステム購入者にのみ公開)で決済を行う。

安定した収益性(実績の月次勝率 : 75%)が特徴で、戦略はロング及びショート(それぞれ2戦略)からなる。

ロジックは非常にシンプルであり、「内部論理の開示がパフォーマンスの低下を招く恐れがある」として、システムはブラックボックス型のみの販売となっている。

『アールズロード』資産曲線(※2002年1月から2008年7月までの価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。