ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第14回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ユナイテッド システムズ パートナーズの『騎士(ナイト)24時間型』を紹介する。

「資金効率の極大化という投資活動における重要な要素のひとつを追及するというコンセプトにおいては『騎士ストレート』と変わらない」(ユナイテッド システムズ パートナーズ)が、トレードの対象時間に変更を加えている。日経225先物・日経225mini用のナイトトレードシステムで、夜間をメインとしつつも、翌日の日中も必要に応じて加えることで、大引け仕掛けから翌日の大引け手仕舞いまで、最大24時間に拡大している。

大引け15時10分に仕掛けたトレードが翌日の寄り付きに手仕舞いするのがナイトトレードの原点。騎士ストレートは、その原点に基づくことで、他の昼間のデイトレードと証拠金を増加させずに併用できる道を開いた。騎士ストレートのトレードの対象時間に変更を加えた「騎士24時間型」では、仕掛けは常に大引けのポイントだが、手仕舞いは翌日の寄付きから大引け15時10分まで延長することで、利益獲得の範囲を広げている。

2日にまたがって1回のトレード(トレードのない日もあり)を行い、「売り」と「買い」の両方がある。ロジック非開示型およびロジック開示型がある。

『騎士(ナイト)24時間型』資産曲線(※2005年1月～2009年3月末までの価格データよりユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 15,760,000円 7,940,000円 7,820,000円
総トレード回数 534 172 362
勝率 63.48% 72.09% 59.39%
プロフィット・ファクター 1.66 2.20 1.45
最大ドローダウン -1,300,000円 -1,350,000円 -1,490,000円