ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第10回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ヘリオスの『Lグレード ドラゴ』を紹介する。

「Lグレードドラゴ」は、「システムトレード紹介」の先物編第2回で紹介した「Sグレード グルス」の流れをくみながら、独自開発の将来予測型アルゴリズムを搭載。

その日の市場の値動きの状態から、その日は上昇する可能性が高いのか、下落する可能性が高いのか、システムは高確率な方を判断する。「全グレードの中で最も堅牢性を備えたシステム」(ヘリオス)。日経225miniとTOPIX先物がトレード対象だが、日経225先物もトレードできる。

海外指標や既存のテクニカル指標は「全く使用していない」(同社)。独自に開発したロジックが現在のマーケットの状態をリアルタイムに把握することで、マーケットでの優位性を高める。「他のシステムやトレーダーが予期しない」というエントリーポイントで自然にポジションを持ち、利益目標を限定せず、大引けまで利益を伸ばす。また損切りを設けているので、「むやみに損失を拡大することはない」(同)。

システムはデイトレード用の型枠とロジック部分のシンプルな構造になっており、例えば、既存のロジック部分をオリジナルのロジックに入れ替えるだけで、顧客専用のデイトレード用ストラテジーが完成する。特に、Lグレードで使用する特殊なアルゴリズムは、「顧客自身の開発したシステムの補完的なフィルターとしても大いに活躍する」(同)としている。

『Lグレード ドラゴ』資産曲線(※22006年9月~2008年12月末までの価格データよりヘリオスが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 9,930,000円 4,240,000円 5,690,000円
総トレード回数 536回 272回 264回
勝率 54.10% 53.31% 54.92%
プロフィット・ファクター 1.59 1.49 1.7
最大ドローダウン -780,000円 -640,000円 -550,000円

ヘリオス代表取締役の長谷川博也氏へのインタビュー記事はこちら!!