「統計学を使って、勝てるシステムを見極める」。システムトレードを行う上で重要な、システムの選び方を解説した書籍『使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門』(パンローリング/2,940円)が発売された。著者の山本克二氏は、「本書にあるエクセルの式を入力すれば、分析してみたいシステムについてのデータをエクセルにコピーするだけで、高度な統計計算ができる」としている。

『使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門』(パンローリング)。A5判横組 304ページ、定価2,940円(税込)

山本氏は、システム開発や統計解析が専門で、以前には、『らくらく儲ける! しっかり儲ける! FX自動売買入門』という著書を出版している。では、前回の著書と、今回出版した「使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門」はどこが違うのだろうか?

「前回の本は、これからFX(外国為替証拠金取引)を始める人、FXに関してよく分かっていない人、システムトレードという言葉は知っているけど、やったことはないという初心者を対象に、システムトレードというトレード手法が便利な道具である、ということを知ってもらえるために書きました」。

これに対し、今回の『確率統計で考えるシステムトレード入門』は「中級者から上級者向けに書きました」と山本氏は言う。

「システムトレードについて、日本はいよいよ黎明期を迎えました。海外では、数十年ものシステムトレードの歴史があり、専門的な書籍も数多くあります。一方、日本では、2～3年前は、本格的にシステムトレードをできるFX会社はありませんでした。やっと、1～2年前から、システムトレードを提供するFX会社が出てきて、一気に環境が整ってきました。そこで、本格的なシステムの分析方法を教えるための本を書こうと思ったのです」。

山本氏によると、システムには、「ライフサイクル」があり、利益を出せる"旬"の時期にシステムを採用し、利益を出せなくなって"寿命"が来たら、"見切り"をつけることが重要と話す。"旬"や"寿命"を見極めるために活用できるのが、山本氏の専門でもある「統計解析」というわけだ。

「いいシステムに早めに気付いて採用し、利益を積み上げる。だが、どんなシステムにも寿命があり、そのまま使い続ければ、損失が膨らんでしまいます。"旬"の時期に利益を出して、"衰退期"に来たら、見切りをつけて損失を最小限にする。この利益と損失の差分が『本当の利益』になるのです」。

だが山本氏は、システムを分析する上で、統計解析を直接利用するのは、なかなか難しいと話す。「統計の本は、数式の本が主流で、挫折しやすいのです。そこで、私の今回の著書では、数式はなるべく使わないように工夫しました」。

山本氏はこの本で、数式は全てエクセルの式とし、あまり細かな数学的な理論には踏み込まないで、そのエクセルの計算式から結局のところ何が分かるのか、計算結果として得られた数値は何を意味しているのか、といった基本事項を中心に解説したとしている。

「本書にあるエクセルの式を入力すれば、分析してみたいシステムについてのデータをエクセルにコピーするだけで、高度な統計計算ができます。ぜひ実戦で利用していただきたいと思います」。

式自体の意味は分からなくても、データを入力し、出てきた結果の読み方さえ分かれば、システムを分析し、その実力を見極めることができるようになっているという。

さらに山本氏は、システムを分析する上で、「なぜ統計解析でなければいけないのか」という理由について、以下のように解説する。

「システムの損益の結果には、偶然性が入っています。サイコロを2回振って、たまたま1が2回出たとします。では、このサイコロは"1"が出やすいサイコロなのか? こうした問題に対し、偶然の要素、つまり『偶然のノイズ』を取り払って、偶然性のベールに包まれた奥底にある、トレードシステムの実力を見極めるために、統計解析が必要なのです」。

「本当は実力がないけれどもたまたま勝った、というのが本当に恐ろしいこと。こういうシステムを長年使ってしまった、ということになれば、時間の無駄になってしまいます」。

本著には、山本氏の、システム分析に関する"思想"が盛り込まれていると言えそうだ。一歩進んだ「システムの選び方」に興味がある方は、読んでみてはいかがだろうか。

『使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門』目次

はじめに システムトレード成功のカギは「選ぶ力」/確率統計で考える
第1章 システムトレードの魅力
第2章 システムトレードの課題
第3章 システムの真の実力を知る
第4章 システムの変調を発見する
第5章 戦略的な資金管理の考え方
第6章 リスクを予測する
第7章 リターンを予測する
第8章 より精密なポートフォリオの作り方
まとめ
さいごに

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賞品名:『使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門』(抽選・3名様)
応募締切:2010年6月18日(金)
発表方法:6月22日に、当選者発表ページにて発表させていただきます。